Авиакосмическое приборостроение Аннотация к статье << Назад Модифицированный алгоритм оптимальной фильтрации сигналов на основе моделирования специального ветвящегося процесса Рыбаков К.А. Предлагается новый подход к решению задачи оптимальной нелинейной фильт-рации методом статистических испытаний. В его основе лежит переход от за-дачи фильтрации к задаче анализа стохастических систем с обрывами и ветвле-ниями траекторий с помощью интерпретации одного из слагаемых в уравнении Дункана–Мортенсена–Закаи (уравнении оптимальной нелинейной фильтрации, которому удовлетворяет ненормированная апостериорная плотность вероятно-сти вектора состояния для объекта наблюдения) как функции поглощения и вос-становления реализаций некоторого вспомогательного случайного процесса. Ре-шение такой задачи анализа можно найти приближенно, используя методы чис-ленного решения стохастических дифференциальных уравнений и методы моде-лирования неоднородных пуассоновских потоков. В работе приведен алгоритм совместного моделирования системы наблюдения и приближенного оценивания, основанный на применении метода «максимального сечения». Преимущества разработанного алгоритма состоят в простоте реализации и универсальности, а именно возможности решения задачи оптимальной фильтрации для линейных и нелинейных моделей объекта наблюдения и измерительной системы, для одно-мерного и многомерного случаев. Ключевые слова: апостериорная плотность вероятности, ветвящиеся процессы, метод статистических испытаний, оптимальная фильтрация, стохастическая система, уравнение Дункана–Мортенсена–Закаи. Контактная информация: E-mail: rkoffice@mail.ru Стр. 15-21.